Med Bevegelig Gjennomsnitt Kurve Tilpasnings

Jeg må beregne et bevegelige gjennomsnitt over en dataserie, i en for-løkke må jeg få det bevegelige gjennomsnittet over N 9 dager. Arrayet jeg beregner er 4 serie 365 verdier M, som i seg selv er gjennomsnittlige verdier for et annet sett med data jeg vil plotte gjennomsnittverdiene av dataene mine med det bevegelige gjennomsnittet i ett plot. Jeg googled litt om å flytte gjennomsnitt og conv kommandoen og fant noe som jeg prøvde å implementere i min kode. Så i utgangspunktet beregner jeg min gjennomsnitt og plot det med et feil glidende gjennomsnitt jeg valgte wts-verdien rett utenfor mathworks-siden, så det er feil kilde. Mitt problem er at jeg ikke forstår hva dette wts er. Kan noen forklare om det har noe å gjøre med vektene til verdier som er ugyldige i dette tilfellet Alle verdier er vektet det samme. Og hvis jeg gjør dette helt feil, kan jeg få litt hjelp med det. Min oppriktige takk. Skrevet 23. september kl 14 på 19 05. Bruke conv er en utmerket måte å implementere et bevegelige gjennomsnitt I koden du bruker, er wts hvor mye y ou veier hver verdi som du gjettet summen av den vektoren skal alltid være lik en Hvis du ønsker å vekt hver verdi jevnt og gjør et Moving-filter på størrelse N, vil du gjøre det. Bruk av gyldig argument i samtalen vil resultere i ha færre verdier i Ms enn du har i M Bruk det samme hvis du ikke har tenkt på effekten av nullpolstring Hvis du har signalbehandlingsverktøyskassen, kan du bruke cconv hvis du vil prøve et sirkulært glidende gjennomsnitt. Nothing like. You should read the conv og cconv dokumentasjon for mer informasjon hvis du allerede har en. En test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av Dr. Winton Felt. For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer, utfører våre handelsmenn ofte eksperimenter, tester, optimaliseringer og så videre Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå noen av disse funnene R Donchian, populariserte systemet der et salg skjer dersom 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt RC Allen populariserte systemet der et salg skjer hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt Noen handelsmenn føler at de gir opp mindre av gevinster de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge om 5-dagers Flytte gjennomsnittlige kryss under 10-dagers glidende gjennomsnitt Traders har brukt variasjoner på disse ideene, noe som utnytter fordelene med en variasjon, og andre utnytter fordelene med en annen En næringsdrivende fortalte oss om crossover av 7-dagers og 13-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt Fordi dette systemet syntes å ha noen fortrinn, ble det tatt med i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, inkluderte alle doble systemer der kortere glidende gjennomsnitt var mellom 4 dager og 50 dager, og lengre glidende gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengden og 200 dager Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og på variasjoner av disse systemene. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnittlige kryss er lav dens enkle 18-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lageret er enkelt 10 dagers glidende gjennomsnittlige kryss under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lager s enkle 4-dagers glidende gjennomsnittskryss under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 13-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponensiell 14-dagers bevegelse gjennomsnitt. Vi ønsket å unngå kurvepassing Det vil si vi ville teste disse strategiene over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer. Vi ønsket også å teste over en rekke markedsforhold. Derfor testet vi strategiene på hver av ca 3000 aksjer over en periode på ca 9 år eller i løpet av perioden hvor aksjen handles hvis den handles i mindre enn 9 år, factoring i provisjoner, men ikke slippe slippe resultater når salgsordren er for 30, men prisen på hvilken th e salg er utført er 29 99 I dette tilfellet vil slippe være en øre en andel Den samme kjøpsstrategien ble konsekvent brukt for hver test. Den eneste variabelen var regelen for salg. For hver strategi, ga vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Tanken bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner som oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer. Husk at lønnsomheten til et system som brukes på en enkelt aksje, selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i vår test maler ikke hele bildet Lønnsomhet pr investert tidsenhet er en bedre måte å sammenligne systemer Ved gjennomføring av denne testen påkrev vi at hvert system måtte vente på at et nytt kjøpssignal i den aktuelle aksjen ble testet I det virkelige livet kan en handelsmann hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg. Derfor vil næringsdrivende ha liten eller ingen død tid mens han venter på å gjøre det neste kjøpet. Et system som er mindre lønnsomt, men det går ut sa posisjon tidligere kunne derfor generere større fortjeneste i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første blir solgt. På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager mens et annet langsommere system fortsatt holdt og tjene penger. Et system som fanger 10 gevinster om 20 dager, kan derfor ikke sammenligne godt med et annet system som fanger bare 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme trekket, og selger deretter for å ta en annen posisjoner andre steder. De forskjellige salgssystemene er ordnet under for å være lønnsomme. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og midtkolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Salgsignalene ble generert når det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Høyre kolonne er Den totale lønnsomheten for alle bestodte aksjer Det viktigste elementet i sammenligningen er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette vil variere betydelig med forskjellige kjøps - og salgs-systemer kombinasjoner Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike salgssystemene isolert fra deres respektive optimale kjøpsdisipliner. Som du ser fra bordet, solgte når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20-dagers glidende gjennomsnittlig Donchians 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9-dagers gjennomsnittet kryss av 18-dagers gjennomsnittet Alle tester var identiske Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt. De to eksponentielle systemene var nederst i listen i lønnsomhet. Les ikke denne rapporten uten å lese oppfølgingsrapporten ved å klikke på lenke under tabellen Tabellen gir bare en del av historien Også denne studien var ikke et forsøk på å måle den relative effekten av komplette systemer. For eksempel, RC Allens system som et komplett system ma y har det veldig bra å overgå noen av systemene over det på følgende tabell Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med fortjenesten oppnådd ved utgangspunktet til et system. Innspillingspunktene til de ulike systemene er blitt ignorert i denne studien. Denne studien støtter tanken om at selgesiden av et tredelt bevegelige gjennomsnittssystem basert på 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av den tilsvarende 4-, 9-, 18-dagers glidende gjennomsnittskombinasjon Det har den ekstra fordelen at vi kan overvåke nedoverkrysset av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt. Sistnevnte er Donchian s system, og det er et sterkt system i seg selv riktig Det gir også tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10-20 kombinasjonene. Derfor, inkludert de 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnittene på våre diagrammer, gir vi oss et ekstra alternativ. Vi kan bruke 5-10 - og 20-dagers tredobbelte gjennomsnittlig system for å generere våre salgssignaler, eller vi c en bruk Donchian s 5-, 20-dagers dobbeltflytende gjennomsnittssystem Hvis lagermønsteret ikke ser ut eller føles riktig for oss, vil 5-dagers glidende gjennomsnittskors gi oss en tidligere utgang. Ellers kan vi vente på 10-20 crossover Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemene, må det huskes at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små prosentvis. For eksempel, forskjellen mellom topprangerte systemet og den i åttende plass utgjorde bare om lag 2 4 Hvis du sprer det ut over hele studietiden, vil du se at årlige forskjeller er egentlig ganske små. Med hensyn til komplette systemer kan det 9, 18-dagers systemet være mer lønnsomt enn enten 10-, 20-dagerssystemet eller Donchian-systemet. For de overveksten og andre kommentarer og opplysninger, se oppfølgningsrapporten En test for å finne de beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategiproblemer og observasjoner. Få mer om dette og se en liste over tuto rials på disipliner for investorer og handelsmenn. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skannerresultater på har en markedsanmeldelsesside på informasjon og illustrasjoner om pre - overspenningsoppsett på og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stoppfall ved. Notice til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen eller webområdet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder vilkårene for bruk og avtaler fra Publisher Ved å publisere denne artikkelen, godtar du dermed å overholde og være bundet av vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren. Du kan lese utgiverens vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på følgende blå vilkårslinker. Alle sider på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading og eller investere i s Markeder for ecurities innebærer risiko for tap Denne nettsiden anbefaler ALDRI at ALLE personer kjøper eller selger noen verdipapirer. Det gir ikke individuelle investeringsrådgivning, og ingenting her skal tolkes som om det gjør det. Lesere av dette nettstedet s innhold bør søke råd fra en lisensiert profesjonell angående deres personlige investeringer vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon som er gitt på denne nettsiden. VIKTIG MEDDELELSE Ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvernspolicy Se dem ved å klikke på linkene nær bunnen av menyen på venstre side. av hver side. Legg til en trend eller flytte gjennomsnittlig linje til et diagram. Applikasjoner til Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Mer Mindre. For å vise datatrender eller flytte gjennomsnitt i et diagram du opprettet, kan du legge til en trendlinje Du kan også utvide en trendlinje utover de faktiske dataene dine for å bidra til å forutsi fremtidige verdier. For eksempel prognosen følgende lineære trendlinje to kvartaler foran og viser tydelig en oppadgående trend som ser lovende ut for fremtidig salg. Du kan legge til en trendlinje på et 2-D-diagram som ikke er stablet, inkludert område, strekk, kolonne, linje, lager, scatter og boble. Du kan ikke legge til en trendlinje til en stablet, 3-D, radar-, paj-, overflate - eller doughnutdiagram. Legg til en trendlinje. I diagrammet klikker du dataserien som du vil legge til en trendlinje eller glidende gjennomsnitt. Trendlinjen vil starte på de første dataene punkt i dataserien du velger. Klikk på diagramelementelementet ved siden av øverste høyre hjørne av diagrammet. Sjekk Trendline-boksen. For å velge en annen type trendlinje, klikk pilen ved siden av Trendline og klikk deretter Eksponensiell Linear Forecast eller To periode Flytte Gjennomsnitt For ytterligere trendlinjer, klikk på Flere alternativer. Hvis du velger Flere alternativer, klikk ønsket alternativ i Format Trendline-ruten under Trendline Options. Hvis du velger Polynomial, skriv inn den høyeste effekten for den uavhengige variabelen i Order-boksen. Hvis du velg Moving Average, skriv inn nå mber av perioder som skal brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet i Period-boksen. Tipp En trendlinje er mest nøyaktig når dens R-kvadrert verdi et tall fra 0 til 1 som avslører hvor tett de estimerte verdiene for trendlinjen tilsvarer dine faktiske data er på eller nær 1 Når du legger til en trendlinje for dataene dine, beregner Excel automatisk sin R-kvadrert verdi. Du kan vise denne verdien på diagrammet ditt ved å sjekke skjermbildet R-kvadrert verdi i kartboksen Format Trendline-ruten, Trendline Options. You kan lære mer om alle trendlinjealternativene i seksjonene nedenfor. Linje trendlinje. Bruk denne typen trendlinje for å skape en rettlinjig rettlinje for enkle lineære datasett. Dataene dine er lineære hvis mønsteret i datapunktene ser ut som en linje. En lineær trendlinje viser vanligvis at noe øker eller avtar med jevn hastighet. En lineær trendlinje bruker denne ligningen til å beregne de minste firkantene som passer for en linje. hvor m er skråningen og b er avskjæringen. Følgende lineære trendlinje viser at kjølesalget har økt konsekvent over en 8-års periode Legg merke til at R-kvadreret verdien et tall fra 0 til 1 som viser hvor tett de estimerte verdiene for trendlinjen tilsvarer dine faktiske data er 0 9792, som passer godt til linjen til dataene. Ved å vise en best egnet buet linje, er denne trendlinjen nyttig når endringshastigheten i dataene øker eller avtar raskt og utvider. En logaritmisk trendlinje kan bruke negative og positive verdier. En logaritmisk trendlinje bruker denne ligningen å beregne de minste firkantene passe gjennom punkter. hvor c og b er konstanter og ln er den naturlige logaritmen funksjonen. Følgende logaritmiske trendlinje viser forventet populasjonsvekst av dyr i et fast romområde hvor befolkningen utjevnet som plass for dyrene, redusert Legg merke til at R-kvadratverdien er 0 933, noe som er en relativt god passform til linjen til dataene. Denne trendlinjen er nyttig når dataene dine svinger. For eksempel når du analyserer gevinster og lo sses over et stort datasett Polynomens rekkefølge kan bestemmes av antall svingninger i dataene eller av hvor mange bøyder og dalene som vises i kurven. Typisk har en rekkefølge 2 polynomisk trendlinje bare en bakke eller dal, en ordre 3 har en eller to åser eller daler, og en ordre 4 har opptil tre åser eller daler. En polynom eller krøllete trendlinje bruker denne ligningen til å beregne de minste firkantene som passer gjennom punkter. Der b og er konstanter. Følgende rekkefølge 2 polynomisk trendlinje en bakke viser sammenhengen mellom kjørehastighet og drivstofforbruk Legg merke til at R-kvadratverdien er 0 979, som ligger nær 1 slik at linjen passer godt til dataene. Ved å vise en buet linje, er denne trendlinjen nyttig for datasett som sammenligne målinger som øker med en bestemt hastighet For eksempel, akselerasjonen av en racerbil med 1 sekunders mellomrom Du kan ikke opprette en strømtrendelinje hvis dataene inneholder null eller negative verdier. En strømtreningslinje bruker denne ligningen til å kalle culate de minste firkantene passer gjennom punkter. hvor c og b er konstanter. Merk Dette alternativet er ikke tilgjengelig når dataene dine inneholder negative eller nullverdier. Følgende avstandsmålingsdiagram viser avstanden i meter etter sekunder Strømtendenslinjen viser tydelig den økende akselerasjonen Merknad at R-kvadratverdien er 0 986, noe som er en nesten perfekt passform av linjen til dataene. Når du viser en buet linje, er denne trendlinjen nyttig når dataverdiene stiger eller faller med stadig økende hastigheter. Du kan ikke opprette en eksponentiell trendlinje hvis din data inneholder null eller negative verdier. En eksponentiell trendlinje bruker denne ligningen til å beregne de minste firkantene som passer gjennom punkter. hvor c og b er konstanter og e er grunnlaget for den naturlige logaritmen. Følgende eksponensielle trendlinje viser den fallende mengden karbon 14 i et objekt som det alder Merk at R-kvadratverdien er 0 990, noe som betyr at linjen passer dataene nesten perfekt. Gjennomsnittlig trendlinje. Denne trendlinjen evens ut svingninger i data for å vise et mønster eller en trend tydeligere Et glidende gjennomsnitt bruker et bestemt antall datapunkter som er angitt av Period-alternativet, gjennomsnitt dem, og bruker gjennomsnittsverdien som et punkt i linjen For eksempel hvis Perioden er satt til 2, blir gjennomsnittet av de to første datapunktene brukt som det første punktet i den bevegelige gjennomsnittlige trendlinjen. Gjennomsnittet av det andre og det tredje datapunktet brukes som det andre punktet i trendlinjen, etc. En flytende gjennomsnittlig trendlinje bruker denne ligningen. Antall poeng i en bevegelig gjennomsnittlig trendlinje er det totale antall poeng i serien, minus tallet du angir for perioden. I et scatterdiagram er trendlinjen basert på rekkefølgen av x-verdiene i diagrammet. For et bedre Resultat, sorter x-verdiene før du legger til et glidende gjennomsnitt. Følgende glidende gjennomsnittlig trendlinje viser et mønster i antall boliger solgt over en 26-ukers periode.